Mẫu báo cáo đánh giá nội bộ về mức đủ vốn

hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu báo cáo đánh giá nội bộ về mức đủ vốn để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về mẫu báo cáo đánh giá nội bộ về mức đủ vốn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo đánh giá nội bộ về mức đủ vốn là gì?

Mẫu báo cáo đánh giá nội bộ về mức đủ vốn là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc đánh giá nội bộ về mức đủ vốn. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, tình hình thực hiện tỷ lệ an toàn vốn...

2. Mẫu báo cáo đánh giá nội bộ về mức đủ vốn

TÊN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số:....../.........	......, ngày... tháng... năm...

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VỀ MỨC ĐỦ VỐN

(Năm...)

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1. Tình hình thực hiện tỷ lệ an toàn vốn mục tiêu trong năm báo cáo (năm t0):

a) Đánh giá việc tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;

b) Đánh giá việc thực hiện tỷ lệ an toàn vốn mục tiêu.

2. Khẩu vị rủi ro:

a) Các hoạt động trọng yếu và rủi ro trọng yếu:

b) Khẩu vị rủi ro:

Chỉ tiêu		Năm t0	Năm t0+1	Năm t0+2	Năm t0+3
Tỷ lệ an toàn vốn mục tiêu CARtarget (%)
Chỉ tiêu về thu nhập	ROE (%)
	RAROC (%)

3. Vốn mục tiêu:

a) Vốn mục tiêu:

TT	Vốn mục tiêu	Đơn vị	Năm t0	Năm t0+1	Năm t0+2	Năm t0+3
I	Vốn theo quy định của NHNN
1	RWA	tỷ đồng
2	CARR	%
3	CR (=RWA*CARR)	tỷ đồng
II	Vốn mục tiêu
1	RWA*E	tỷ đồng
	RWACR	tỷ đồng
	RWAOR	tỷ đồng
	RWAMR	tỷ đồng
	RWACOR	tỷ đồng
	RWAIRRBB	tỷ đồng
	RWAOMR	tỷ đồng
2	∆RWA B	tỷ đồng
3	CARtarget	%
4	CE = RWA*E x CARTarget + ∆RWA B x CARR	tỷ đồng
5	CTarget = Max (CR ,CE)	tỷ đồng
III	Chênh lệch giữa vốn tự có dự kiến và vốn mục tiêu
1	CA	tỷ đồng
2	Chênh lệch = CA - CTarget	tỷ đồng

Ghi chú:

- RWA là tổng tài sản tính theo rủi ro theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;

- Các chỉ tiêu khác theo quy định tại Phụ lục số 03 Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

b) Phương pháp xác định RWACR, RWAOR, RWAMR, RWAIRRBB, RWACOR, RWAOMR và ∆RWAB:

(i) Mô tả phương pháp sử dụng;

(ii) Đánh giá tính phù hợp của phương pháp (nêu rõ điểm mạnh, hạn chế);

(iii) Nội dung điều chỉnh các thành phần (biến số, tham số, giả định...) của phương pháp trong kỳ báo cáo (nếu có).

4. Kiểm tra sức chịu đựng về vốn:

a) Các giả định đã sử dụng trong kịch bản có diễn biến bất lợi;

b) Phương pháp tính toán tác động của các giả định đối với tỷ lệ an toàn vốn theo từng loại rủi ro:

(i) Mô tả phương pháp sử dụng;

(ii) Đánh giá tính phù hợp của phương pháp (nêu rõ điểm mạnh, hạn chế);

(iii) Nội dung điều chỉnh các thành phần (biến số, tham số, giả định...) của phương pháp trong kỳ báo cáo (nếu có);

(iv) Kết quả tính toán ∆RWAB.

5. Kế hoạch vốn:

a) Nguồn tăng vốn (bao gồm thời gian, lộ trình, dự kiến các giải pháp tăng vốn);

b) Kế hoạch phân bổ vốn;

c) Kế hoạch về vốn cho kịch bản có diễn biến bất lợi khi kiểm tra sức chịu đựng;

d) Các mức cảnh báo sớm đối với trường hợp không đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn.

6. Rà soát quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn:

a) Kết quả rà soát (bao gồm kết quả thực hiện kiến nghị của năm trước);

b) Kiến nghị, đề xuất và kế hoạch thực hiện (nếu có).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo đánh giá nội bộ về mức đủ vốn

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.